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Stochastic Methods in
Scientific Computing
Stochastic Methods in Scientific Computing: From Foundations to Advanced Techniques
introduces the reader to advanced concepts in stochastic modelling, rooted in an intuitive yet
rigorous presentation of the underlying mathematical concepts. A particular emphasis is placed
on illuminating the underpinning Mathematics, and yet have the practical applications in mind.
The reader will find valuable insights into topics ranging from Social Sciences and Particle
Physics to modern-day Computer Science with Machine Learning and AI in focus. The book
also covers recent specialised techniques for notorious issues in the field of stochastic simula-
tions, providing a valuable reference for advanced readers with an active interest in the field.
Features
• Self-contained, starting from the theoretical foundations and advancing to the most
recent developments in the field
• Suitable as a reference for post-graduates and researchers or as supplementary reading
for courses in numerical methods, scientific computing and beyond
• Interdisciplinary, laying a solid ground for field-specific applications in finance, phys-
ics and biosciences on common theoretical foundations
• Replete with practical examples of applications to classic and current research prob-
lems in various fields.
Numerical Analysis and Scientific Computing Series
Series Editors:
Frederic Magoules, Choi-Hong Lai
Massimo D’Elia
University of Pisa, Italy
Kurt Langfeld
University of Leeds, United Kingdom
Biagio Lucini
Swansea University, United Kingdom
Designed cover image: ShutterStock Images
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Typeset in CMR10
by KnowledgeWorks Global Ltd.
Publisher’s note: This book has been prepared from camera-ready copy provided by the authors.
To our families, many friends
and many cores
Contents
Preface xiii
Author xvii
1 Random Numbers 1
2 Random walks 33
vii
viii Contents
Bibliography 371
Index 379
Preface
Alongside the advances in computer hardware and the steady increase of avail-
able computer resources, computer simulations for advanced scientific comput-
ing have enjoyed an upsurge in interest. Practitioners and scientists realised
that many applications have stochastic elements for a number of reasons: the
lack of data is compensated by a stochastic model replacing those data; a de-
terministic description of a system is neither possible nor desirable. Examples
of the latter category are the description of gases with molecules as protago-
nists of the financial market, where it is impossible to be deterministic because
the stock brokers are sometimes forced to make ad hoc micro-decisions with
random outcomes.
The book takes the vantage point of a practitioner but also addresses fun-
damental questions such as: How do we mathematically grasp randomness and
yet come to definite model predictions? We pay tribute to the “understand-
ing” of the main concepts by providing justifications and a sketch of proof
in some cases. We refrain, however, from devoting much book space to the
rigour of proof, which the reader can pick up from the texts in Pure Mathe-
matics if interested. Proof of, say, convergence of a stochastic approach does
not necessarily guarantee that the method is feasible in practice. For example,
there is proof of convergence for the Metropolis-Hasting algorithm, but there
exists a class of models, namely, those with a so-called “overlap” problem (see
Chapter 7), for which an acceptable answer cannot be produced with reason-
able computational resources. These exemptions are usually a focus of active
research, and advanced techniques that alleviate the problem make a chapter
in his book.
How our approach to this book works is best illustrated in chapter 1: to
satisfy the reader with an interest in fundamental questions, we introduce
fundamental concepts such as the “ probability space” and give thoughts to
the axioms of the “ probability measure”. After the definition of “probabil-
ity density”, we focus on practical questions, e.g. how can we generate in a
computer experiment a sequence of random variables for a given probability
density? We then draw the reader’s attention to the uncertainty in average
values, which are at the heart of the usefulness of statistical analysis in ev-
eryday life. We offer an “unusual” proof of the Central Limit Theorem, which
emphasises the importance of the conditions when the theorem applies. Our
approach stipulates curiosity: what happens to the probability distribution if
xiii
xiv Preface
LA ÚLTIMA AMAZONA
Todavía montaba a caballo, pero ya no iba a los sitios en que parecía irse
antes al montar a caballo. Se paseaba sólo por los paseos transitados y
sabidos.
Engañaba aún a las gentes la amazona, pero ella tenía una gran tristeza
en el corazón porque a caballo sobre todo se sabía que no hay sitio donde ir.
Era su caballo tan reluciente como unos zapatos recién lustrados, un
caballo francés, al que llamaba «Rey».
—¡Roi...!—decía a veces en francés, como si eso la diese un aire más
aristocrático y el caballo se calmase así más.
La última amazona salía sola a la tarde—muy pocas veces con Armando
—y adquiría autoridad y personalidad sobre su caballo. Era su hora de
generalísima.
Palmyra tomaba aire para su pecho y escondía ráfagas de salud dentro de
su descote; todo para llevárselo a Armando, displicente, enredado hasta
muy tarde con los licores y con el café ideal que ella le preparaba en tazas
de oro, en cuyo fondo se quedaba el último sorbo que era como esencia de
escarabajo pura.
La amazona, la última amazona, montaba dando empellones al aire con
sus senos cuya ancha proa hacía que le fuese difícil al caballo romper el
aire, porque todo el espacio se agolpaba para recibir el encontronazo.
Armando, que encontraba anticuado el hecho de que fuese amazona, la
esperaba como si su paseo a caballo la renovase y como si sobre su caballo
hubiese recibido nuevas fuerzas para el embite de la noche.
El camino portugués, solitario y arbolado, se encantaba con la amazona.
Necesitaba esa emulación. Sólo por el hecho de que transite por los caminos
una amazona, habrá más florecillas en las cunetas.
Palmyra era una amazona de pura sangre, que iba litografiándose en la
soledad del camino, llenándole de su estampa, adornándole con una
guirnalda de moños de gran rodete.
La devolvía nueva a la Quinta aquel paseo de después de comer sobre el
caballo favorito, al que daba terrones de azúcar como una ecuyere.
Todo el paisaje portugués se conmovía con el paseo de Palmyra y se
notaba después en el resto de la tarde la dulzura que había impuesto al
ambiente el paso de la amazona. Hasta había algunos árboles del camino
que la rozaban, que la querían abrazar.
Cumplía un deber Palmyra, un deber con la Quinta, con la puerta de la
Quinta y con todo lo demás al salir sobre su caballo con el traje de etiqueta
que exige el amazonismo y que es la vanidad del paisaje. Armando la había
dicho:
—Eres la canela del paisaje, en el que dejas tus caminitos de canela,
igual que los que pone la mano de la que hace arroz con leche sobre la
superficie un tanto encallecida del dulce arroz.
Quedaba el paisaje dominado, enamorado, saciado con el paseo de la
fina amazona de breve cintura clásica y busto en punta. Con los gestos que
la amazona hacía con la fusta y que eran como de batir el aire, se quedaba
flagelado y enervado el aire de la tarde.
—Día que no sales—la había dicho también Armando—es día en que
todo parece más hostil y como si algo faltase en la toilette del panorama. Es
como si el muy cochino del día no se afeitase, como si al no recibir tu visita
estuviese descuidado y salvaje.
—Mi amazona, ven—la decía también él con un mimo nuevo,
abrazándola efusivamente, encontrando en su busto un apresto y una dureza
que había adquirido petando con todo el camino, sobre todo con las vueltas.
Ya era una cosa más de su toilette volver así, triunfadora, con la levita
orgullosa, un poco desmelenada, con tierra en los ojos, con la nariz
agudizada.
—Traes las enaguas purificadas de la amazona—la decía Armando—, y
traes unos labios nuevos que has recogido en el campo como se recoge el
fresón de debajo de las hojas que tratan de ocultarlo.
También la repetía entre sorprendido e irónico:
—Nunca creí que fuese tan importante ser amazona... Resultas la
madrina del paisaje... Madrina de bautizo y madrina de boda al mismo
tiempo.
Volvía hecha, robustecida, con un secreto nuevo; pero todo eso se iba
adelgazando, consumiendo, olvidando hacia la noche. Era el botín que traía
la amazona como esas flores rústicas de las jaras oleaginosas, que se
ablandan y moquean en la planta en cuanto pasan unas horas de haber sido
arrancadas.
Había pasado por los más rústicos caminos. Los caminos solos, soleados
y lejanos, de Portugal; los caminos llenos de las antiguas fábulas y las
viejas consejas, en que no sólo figuran hidalgos aldeanos rústicos como en
los de Galicia, sino reyes y finos aristócratas y damas de habla fina y
cortesana.
Había hecho la dueña de la Quinta lo que tenía que hacer. Se había
sacrificado a la cortesía que merecían los alrededores campestres que para
eso les estaban obligados, sumisos, y eran la creación serena de sus vidas.
Había hecho la visita al campo que lo mantenía propicio. Armando la daba
en pago los besos de la gratitud y abrazaba su pecho en levitado, en el que
tropezaba con la doble fila de botones.
Después Palmyra se ponía muy de casa y aparecían de nuevo sus brazos
desnudos. Eso la volvía la mujer débil, íntima, delicada, cohibida. El, como
quien toca el arpa de un cuerpo, la acariciaba los brazos de arriba a abajo,
de arriba a abajo.
El gran salón se llenaba de una expectación, de una rotonda de luz en
que se esperaban obispos, virreyes, magnates, que viniesen a intrigar y a
hacer la tertulia. En definitiva sólo era una jaula demasiado grande, de esas
jaulas historiadas que entristecen a los pájaros más que las jaulas íntimas.
En el patio del estanque gritaban los patos como si siempre les
persiguiese la mano del matarife, como si fuesen a cogerles para echarles al
caldo hirviente.
Le molestaba a Armando aquel griterío asustado, urgente, desesperado.
Le daban ganas de asomarse al balcón y gritarles:
—¡Calmaos, que no os van a hacer nada! ¡Cobardes, más que cobardes!
VII
PASEOS EN «MILORD»
EL TELEGRAMA
EL ENVENENADO
LA SOLEDAD INAPETENTE
AL CASINO
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